مغروور قطر
09-07-2009, 09:14 AM
المركزي الكويتي للبنوك عن نتائج «اختبارات الضغط - 2»: افترضتم سيناريوات لا تشكل تهديداً... بلا خطط للمعالجة
الرأي العام 09/07/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان اختبارات الضغط الثانية التي اجرتها البنوك اخيرا اظهرت ان البيانات والمعلومات التي قدمتها البنوك قد كشفت العديد من الملاحظات، وان معظم البنوك لم تلجأ للتعامل مع سيناريوات شديدة، الامر الذي جعل النتائج التي يتم التوصل اليها من السيناريوات المستخدمة في اسوأ حالتها لا تشكل تهديدا كبيرا على وضع البنك، وبما يوحى سهولة التغلب على الوضع في حالة تحقيق السيناريو واقعيا.
وكشفت المصادر ان بنك الكويت المركزي افاد البنوك في تعميم اصدره امس ان البيانات والدراسات التي تناولتها هكذا اختبارات «لم تتناول خطة المصارف لتدعيم رأس المال، كذلك معالجة الاوضاع التي نتج عنها انخفاض الربحية، وتحقيق خسائر، مشيرة إلى انه كما جاء في التعميم ان ادارات المخاطر في البنوك لم تكن على درجة من الاستعداد والتأهيل لاجراء اختبارات الضغط».
وقالت المصادر ان غالبية البنوك لم تعتمد في اجرائها لاختبارات الضغط الثانية على اي جهة مستقلة تتمتع بالحيادية والمهنية والاستقلالية، وانه يتم عرض ومناقشة نتائج اختبارات الضغط التي اجراها كل بنك على مجلس اداراته، على ان يعطى هذا الامر اولوية واهتماما سواء على مستوى الادارة العليا، او مجلس الادارة، واضافت ان البنك المركزي طلب موافاته باختبارات الضغط بصورة منتظمة «بصورة نصف سنوية»، وموافاته بنتائج تلك الاختبارات في موعد غايته شهر من نهاية الفترة المعد عنها الاختبارات، وفي ما يلي نص التعميم:
1 - إن معظم السيناريوات التي افترضتها البنوك بصفة عامة اتسمت بطابع في اشد حالاته لن يكون هناك تأثير سلبي على وضعها، وبمعنى اخر ان البنوك لم تلجأ للتعامل مع سيناريوهات شديدة، الامر الذي جعل النتائج التي يتم التوصل اليها من السيناريوات المستخدمة في اسوأ حالتها لا تشكل تهديدا كبيرا على وضع البنك، وبما يوحي سهولة التغلب على الوضع في حالة تحقيق السيناريو واقعيا.
2 - ان نسبة كبيرة من البنوك قد تناولت تأثير تعرضها لبعض السيناريوات على كل من الربحية ومعدل كفاية رأس المال، الا ان معظم تلك البنوك لم تتناول بياناتها ودراساتها التي قدمت لنا خطة تلك البنوك لتدعيم رأس المال وكذلك معالجة الاوضاع التي نتج عنها انخفاض الربحية وتحقيق خسائر. وهذا امر كان يتعين ان تتناوله البنوك بالتفكير والدراسة من قبيل ارساء منهجية للتعامل مع اختبارات الضغط وكخطوة مكملة لهذه الاختبارات لانها لا تمثل هدفا في حد ذاته بقدر التحوط واتخاذ التدابير واعمال الفكر المسبق لتحقيق مثل هذه السيناريوات.
3 - لم تعتمد غالبية البنوك على اي جهة مستقلة تتمتع بالمهنية والحيادية والاستقلالية لدى اجراء اختبارات الضغط، فالموضوعية تقتضي ان يكون القائم بعمل هذه الاختبارات أو على الاقل لمراجعتها جهة مستقلة عن ادارة البنك، واذا ما قامت به الادارة فانه يتعين ان تكون هناك جهة مستقلة تجري تدقيقا أو مراجعة لهذه الاختبارات في اطار خدمات التأكيد لجودة البيانات والاقتراحات.
4 - ان ادارات المخاطر في البنوك لم تكن على درجة من الاستعداد والتأهيل لاجراء اختبارات الضغط، وان الانظمة لديها والمستخدمة في تحديد وتحليل المخاطر وقياسها لم تتضمن امكانية القيام بهذه الاختبارات بشكل منظم ومحدد مسبقا في سياسات واجراءات عمل تلك الادارات المعنية بالمخاطر.
بالاضافة إلى الملاحظات السابقة فانه يتعين على مصرفكم ضرورة مراعاة الاتي:
ا- ان تشتمل اختبارات الضغط التي تجريها البنوك للبنود خارج الميزانية، حيث جاءت غالبية ردود البنوك خالية من الاشارة الى انها اخذت تلك البنود في تقديراتها، مع انها تمثل جزءا من العمليات والتي قد تحوي مخاطر مؤثرة، وهو ما يستدعي ضرورة مراعاة ذلك فيما تجريه البنوك من اختبارات ضغط مستقبلا.
ب- ان يتم عرض ومناقشة نتائج اختبارات الضغط التي اجراها كل بنك على مجلس اداراته، على ان يعطى هذا الامر اولوية واهتماما سواء على مستوى الادارة العليا، او مجلس الادارة، وتعد مشاركة مجلس الادارة في مناقشات واعتماد الاجراءات الخاصة لاختبارات الضغط من الامور الاستراتيجية ذات الصلة بنطاق اهتمامات ومهام مجلس الادارة.
هذا ونعزز انه يتعين على مصرفكم موالاة القيام باختبارات الضغط بصورة منتظمة «بصورة نصف سنوية»، وموافاة البنك المركزي بنتائج تلك الاختبارات في موعد غايته شهر من نهاية الفترة المعد عنها الاختبارات، مع مراعاة الالتزام بالتوجيهات الصادرة للبنوك، والواردة بالملحق الذي تضمنه القسم الثاني عشر من عمليات المراجعة الرقابية من التعليمات الخاصة بمعيار كفاية رأس المال «بازل 2».
الرأي العام 09/07/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان اختبارات الضغط الثانية التي اجرتها البنوك اخيرا اظهرت ان البيانات والمعلومات التي قدمتها البنوك قد كشفت العديد من الملاحظات، وان معظم البنوك لم تلجأ للتعامل مع سيناريوات شديدة، الامر الذي جعل النتائج التي يتم التوصل اليها من السيناريوات المستخدمة في اسوأ حالتها لا تشكل تهديدا كبيرا على وضع البنك، وبما يوحى سهولة التغلب على الوضع في حالة تحقيق السيناريو واقعيا.
وكشفت المصادر ان بنك الكويت المركزي افاد البنوك في تعميم اصدره امس ان البيانات والدراسات التي تناولتها هكذا اختبارات «لم تتناول خطة المصارف لتدعيم رأس المال، كذلك معالجة الاوضاع التي نتج عنها انخفاض الربحية، وتحقيق خسائر، مشيرة إلى انه كما جاء في التعميم ان ادارات المخاطر في البنوك لم تكن على درجة من الاستعداد والتأهيل لاجراء اختبارات الضغط».
وقالت المصادر ان غالبية البنوك لم تعتمد في اجرائها لاختبارات الضغط الثانية على اي جهة مستقلة تتمتع بالحيادية والمهنية والاستقلالية، وانه يتم عرض ومناقشة نتائج اختبارات الضغط التي اجراها كل بنك على مجلس اداراته، على ان يعطى هذا الامر اولوية واهتماما سواء على مستوى الادارة العليا، او مجلس الادارة، واضافت ان البنك المركزي طلب موافاته باختبارات الضغط بصورة منتظمة «بصورة نصف سنوية»، وموافاته بنتائج تلك الاختبارات في موعد غايته شهر من نهاية الفترة المعد عنها الاختبارات، وفي ما يلي نص التعميم:
1 - إن معظم السيناريوات التي افترضتها البنوك بصفة عامة اتسمت بطابع في اشد حالاته لن يكون هناك تأثير سلبي على وضعها، وبمعنى اخر ان البنوك لم تلجأ للتعامل مع سيناريوهات شديدة، الامر الذي جعل النتائج التي يتم التوصل اليها من السيناريوات المستخدمة في اسوأ حالتها لا تشكل تهديدا كبيرا على وضع البنك، وبما يوحي سهولة التغلب على الوضع في حالة تحقيق السيناريو واقعيا.
2 - ان نسبة كبيرة من البنوك قد تناولت تأثير تعرضها لبعض السيناريوات على كل من الربحية ومعدل كفاية رأس المال، الا ان معظم تلك البنوك لم تتناول بياناتها ودراساتها التي قدمت لنا خطة تلك البنوك لتدعيم رأس المال وكذلك معالجة الاوضاع التي نتج عنها انخفاض الربحية وتحقيق خسائر. وهذا امر كان يتعين ان تتناوله البنوك بالتفكير والدراسة من قبيل ارساء منهجية للتعامل مع اختبارات الضغط وكخطوة مكملة لهذه الاختبارات لانها لا تمثل هدفا في حد ذاته بقدر التحوط واتخاذ التدابير واعمال الفكر المسبق لتحقيق مثل هذه السيناريوات.
3 - لم تعتمد غالبية البنوك على اي جهة مستقلة تتمتع بالمهنية والحيادية والاستقلالية لدى اجراء اختبارات الضغط، فالموضوعية تقتضي ان يكون القائم بعمل هذه الاختبارات أو على الاقل لمراجعتها جهة مستقلة عن ادارة البنك، واذا ما قامت به الادارة فانه يتعين ان تكون هناك جهة مستقلة تجري تدقيقا أو مراجعة لهذه الاختبارات في اطار خدمات التأكيد لجودة البيانات والاقتراحات.
4 - ان ادارات المخاطر في البنوك لم تكن على درجة من الاستعداد والتأهيل لاجراء اختبارات الضغط، وان الانظمة لديها والمستخدمة في تحديد وتحليل المخاطر وقياسها لم تتضمن امكانية القيام بهذه الاختبارات بشكل منظم ومحدد مسبقا في سياسات واجراءات عمل تلك الادارات المعنية بالمخاطر.
بالاضافة إلى الملاحظات السابقة فانه يتعين على مصرفكم ضرورة مراعاة الاتي:
ا- ان تشتمل اختبارات الضغط التي تجريها البنوك للبنود خارج الميزانية، حيث جاءت غالبية ردود البنوك خالية من الاشارة الى انها اخذت تلك البنود في تقديراتها، مع انها تمثل جزءا من العمليات والتي قد تحوي مخاطر مؤثرة، وهو ما يستدعي ضرورة مراعاة ذلك فيما تجريه البنوك من اختبارات ضغط مستقبلا.
ب- ان يتم عرض ومناقشة نتائج اختبارات الضغط التي اجراها كل بنك على مجلس اداراته، على ان يعطى هذا الامر اولوية واهتماما سواء على مستوى الادارة العليا، او مجلس الادارة، وتعد مشاركة مجلس الادارة في مناقشات واعتماد الاجراءات الخاصة لاختبارات الضغط من الامور الاستراتيجية ذات الصلة بنطاق اهتمامات ومهام مجلس الادارة.
هذا ونعزز انه يتعين على مصرفكم موالاة القيام باختبارات الضغط بصورة منتظمة «بصورة نصف سنوية»، وموافاة البنك المركزي بنتائج تلك الاختبارات في موعد غايته شهر من نهاية الفترة المعد عنها الاختبارات، مع مراعاة الالتزام بالتوجيهات الصادرة للبنوك، والواردة بالملحق الذي تضمنه القسم الثاني عشر من عمليات المراجعة الرقابية من التعليمات الخاصة بمعيار كفاية رأس المال «بازل 2».