Dear Friends
I will post here files and documents that I find
concerened with technical analysis
I hope you find it useful
Abu- shares
|
Dear Friends
I will post here files and documents that I find
concerened with technical analysis
I hope you find it useful
Abu- shares
the first
BOLLINGER BANDS
IN ARABIC
Next
مؤشر RSI
IN ARABIC
next
Stochastics
IN ARABIC
next
a link to an excellent book by John Murphy
in English
volume very large about 20 megabytes
http://www.dgx4it.com/book.htm
NEXT
Moving Average
IN ARABIC
NEXT
مؤشرobv
IN ARABIC
NEXT
Price oscillator
IN ARABIC
this file I could not ZIB
so I will copy and paste
المــــــــــاكد
مؤشر الماكد من المؤشرات المعروفة والمستخدمة بدرجة كبيرة جدا في التحليل الفني وقد أخترعه وطوره Gerald appel سنة 1981 وهو اختصار لجملة moving avarage convergence divergence
ويرجع ذلك إلى أنهم عندما استخدموا المتوسط الحسابي العادي وجدوا أنه يسير خلف السهم ولا يعبر عنه تعبير جيد ولا يدل علي أي توقع أكيد لما سوف يقوم به السهم في المستقبل لذلك وبعد محاولات عديدة اخترعوا هذا المؤشر وهو تركيبة من الموفينج ولكن يمتاز أنه أكثر حساسية لحركة السهم من الموفينج وهو مؤشر خاص بالتحليل الفني يفضل استخدامه من قبل السوينج والمضاربين وكذلك المستثمرين وترجع قوته حاليا إلى أن هناك عدد ضخم جدا من المستثمرين يستخدموه لذلك نتائجه تؤثر علي حركة السهم في البورصة ويتم الحصول عليه من طرح المتوسط المتحرك الأسي EMA ل 12 يوم من المتوسط المتحرك الحسابي الأسي EMA ل 26 يوم السابقة لهذا اليوم الماكد = ema 26 - ema12
ينتج عن ذلك خط يسير مع السهم ولكن حول خط ثابت قيمته صفر يسمي CENTR LINE ويسير معه خط آخر يمثل المتوسط الحسابي ل 9 أيام للماكد لاحظ أن هذا الخط يمثل المتوسط الحسابي للماكد نفسه ،الآن أصبح عندنا خط يمثل المتوسط الحسابي الأسي EMA ل 12 يوم ويسمي خط الموفينج الأسرع وخط أخر يمثل EMA ل 26 يوم للسهم ويسمي خط الموفينج الأبطأ وطرحهم من بعض يعطي خط ثالث وهو الماكد وأخذ المتوسط الحسابي الأسي ل 9 أيام للماكد نفسه يعطي خط رابع يسمي the signal line
لاحظ أننا نستخدم سعر الإقفال لكل يوم لحساب المتوسط الحسابي الأسي ا EMAلذي نستخدمه في حساب الماكد ولا نستخدم المتوسط الحسابي البسيط SMA
استخدامـــــــــات المـــــــــــاكد
أنه يستطيع أن يعطي إشارات BULLSH وكذلك إشارات BEARISH حسب حالته ولذلك يعتبر من أدوات التوقع بما سيحدث للسهم خلال الأيام القادمة ويتم ذلك عن طريق ثلاث إشارات وعكسهم وهي:
إشارات الصعود BULLISH
1. الصعود الإيجابي ذو السنامين POSITIVE DIVERGENCE
2. الصعود العابر لخط المتوسط BULLISH MOVING AVERAGE CROSSOVER
3. الصعود العابر لخط الصفر BULLISH CENTERLINE CROSSOVER
1- الصعود الأيجابي ذو السنامين POSITIVE DIVERGENCE
وهذا النموذج يدل علي صعود ايجابي أي أنه خلال الأيام القادمة سوف يرتفع ويتكون من ثلاث علامات وهي
1. أن يكون الترند الخاص بالسهم نازل وفي حالة هبوط .
2. أن يكون خط الماكد طالع إلى أعلى.
3. أن يقوم الماكد بتكوين انخفاضين متتاليين كل واحد منهما أعلى من السابق له كما يشير الخط الأخضر المرسوم وذلك أثناء صعود الماكد .
4. تعتبر هذه الحالة من أقل الحالات حدوث ولذلك ليست شائعة الحدوث ولكن إذا حدثت تعتبر من العلامات القوية علي حدوث BULLISH قوي جدا بعدها .
2- الصعود العابر لخط المتوسط BULLISH MOVING AVERAGE CROSSOVER
وتحدث هذه الحالة عندما يخترق الماكد خط المتوسط الخاص به وهو خط التسعة ( SIGNAL LINE ) متجها إلى أعلى وهذا المتوسط هو خط التسعة أو خط الزناد أو TIGGER LINE هو في الشارت يظهر باللون الأزرق .
ورغم أن هذه العلامة من العلامات الشائعة عند المحللين إلا أنها علامة لا يعتمد عليها إلا في وجود علامات أخري مصاحبة لها لأنها تعطي إشارات كاذبة كثيرة .
ولكن ممكن الاستفادة منها في التأكد من سعر السهم وذلك إذا اخترق الماكد خطه المتوسط إلى أعلى وظل فوقه لمدة ثلاث أيام فأنها علامة قوية للشراء في نهاية هذه الأيام الثلاثة وذلك أن الماكد بعد هذه الفترة أكد أنه اختراق حقيقي وأنه نأوي الصعود إلى أعلى كما يظهر من الصورة السابقة كلما أخترق الماكد خطه المتوسط كلما بدأ السهم في الصعود
3- الصعود العابر لخط الصفر BULLISH CENTER LINE CROSSOVER
وتتكون العلامة عندما يخترق الماكد خط الصفر center line إلى أعلى وتعتبر هذه العلامة دليل علي تحول التداول من السالب إلى الموجب أي من البيرش إلى البولش وإذا حدثت هذه الإشارة بعد الإشارتين السابقتين فإنها تعتبر تأكيدا لهم وطبعا يفضل أن يحدث الثلاثة معا .
إشارات الهبوط
1- الهبوط ذو السنامين negative divergence
ويتكون هذا النموذج عندما يكو ن الترند للسهم طالع كما يظهر من الخط الأزرق في الشارت الماكد نازل أثناء نزول الماكد يكون ارتفاعين) سنامين ) كل واحد اقل ارتفاعا من السابق له.
لاحظ أن هذه الإشارات هي عكس الإشارات التي تحدث في POSITIVE DIVERGENCE
وهذا النموذج ليس شائع الحدوث ولكنه لو حدث يعتبر إشارة قوية يمكن الاعتماد عليها في التوقع الأكيد أن السهم سوف يحدث له هبوط خلال الأيام القادمة .
2-العابر لخط المتوسط لاسفل bearish m a crossover
ويتكون هذا النموذج عندما يخترق الماكد خطه المتوسط SIGNAL LINE (الخط الأزرق ) لأسفل وتعتبر هذه الإشارة من الإشارات المشهورة ولكنها مع ذلك تعطي إشارات كاذبة كثيرة ولذلك نحتاج إلى علامات أخرى معها حتى نطمئن إليها .
3- العابر السلبي لخط الصفر BEARISH CENTER LINE CROSSOVER
ويحدث هذا النموذج عندما يخترق الماكد خط الصفر CENTER LINE إلى أسفل كما يشير السهم الأخضر وهي علامة تحتاج إلى إشارات أخرى ولكنها دليل قوي علي أن التداول خلال أيام سوف يتحول من BULLISH إلى BEARISH.
وذلك يعتمد علي تداول السهم وتصرف الماكد خلال الشهور السابقة يعني لو خلال عدة شهور سابقة مثلا كان هذا الماكد سالب ثم اخترق خط الصفر إلى أعلى ثم عاد بسرعة فعودته لا تعتبر بداية هبوط جديد ولكن تصحيح للوضع فقط يعني أن هذا الاختراق لأعلى كان مجرد اختراق كاذب وأن وضعه الصحيح مازال بيرش .
علامات مصاحبة لحدوث هذا النموذج وهي :
عندما يسقط السهم إلى خط الترند الخاص به (الترند) يتكون بعده مباشرة BEARISH M. A.CROSSOVER كما يظهر في الشارت .
عندما يعود السهم للارتفاع من هذا الهبوط الذي اخترق خط دعمه فان الماكد الخاص بهذا لا يستطيع أن يخترق خط متوسطه مكونا BULLISH M.A.CROSSOVER بشكل ظاهر والذي يدل علي هذا الصعود الذي حدث للسهم وذلك لضعف التعامل والتداول عليه ولذلك نري الماكد في الشارت السابق أقترب من خطه المتوسط ولكنه لم يخترقه كما يشير السهم الأحمر.
أحد الارتفاعات التي تحدث (احد السنامين ) مكونه نموذج bearsh m. a crossover الذي يحدث مباشرة عند نزول السهم كما قلنا إلى الترند تكون محددة بشمعة شوتنج ستار والتي يشير إليها السهم الأزرق وبعدها gap يتكون من زيادة الفوليوم ثم انخفاضه ثم ارتفاعه.
هذه أشهر النماذج التي يكونها الماكد والتي تتوقع ما سيحدث للسهم بعد ذلك وهذا سر قوتها أنها تتوقع مستقبل السهم وطبعا لا نفرح كثيرا أننا وقعنا علي الكنز المدفون لأن الماكد للأسف الشديد يعطي إشارات كاذبة كثيرة .
الهيســــــتو Macd histogram
طورهthomas aspray سنة 1986 لأنه وجد أن الماكد ليس له حدود معينة فوق خط الصفر أو تحته وإلى أي مدي سيظل يرتفع أو ينخفض ومتي سوف يخترق خط المتوسط الخاص به .
ولذلك أخترع هذا المؤشر الذي يعطينا علامات بأن الماكد نأوي يخترق خط المتوسط وبالتالي سوف يكون علامة أخري تدل علي أن السهم سوف يرتفع أو ينخفض . يعني الهيستو يتوقع لنا متي الاكد سوف يخترق خط المتوسط وهذا الاختراق سوف يتوقع لنا متي السهم سوف يصعد أو يهبط .
وهذا المؤشر عبارة عن الفرق بين قيم الماكد ومتوسطه الحسابي لتسع أيام ( signal line) وينتج عن ذلك خطوط رأسية علي خط الصفر كل خط يبين الفرق بين الماكد ومتوسطه في ذلك اليوم.
1- كلما كان الماكد اكبر من متوسطه كان الهيستو موجب ويظهر فوق خط الصفر علي شكل موجة.
2- وكلما كان الماكد اقل من متوسطه كان الهيستو سالب ويظهر تحت خط الصفر.
3- كلما زاد الفرق بين الماكد ومتوسطه ظهر ذلك علي شكل موجة حادة إلى أعلى ودل علي أن الماكد أسرع من متوسطه والعكس .
4- إذا كان الماكد أقل بكثير من متوسطه ظهر علي شكل موجة حادة إلى أسفل خط الصفر ودل ذلك علي أن المتوسط أسرع من الماكد .
ونلاحظ من شكل الهيستو أنه يتحرك معظم الوقت مع اتجاه الماكد ولكن أوقات أخري يتحرك عكسه وذلك لأنه يتحرك مع المتوسط الحسابي الاسي للماكد لتسع أيام ( EMA 9) وليس مع الماكد نفسه ولذلك العلاقة بينهما ليست علاقة مباشرة.
وجدوا أن تطبيق الصعود الايجابي POSITIVE DIVERGENCE والهبوط السلبي علي حركة الهستو أفضل في إعطاء تفسير لحركة الماكد والتوقعات الناتجة عنه أكثر من الماكد نفسه .
لاحظ أننا قلنا أن هناك علامات عندما تحدث من الماكد مثل اختراقه لخط التسعة أو خط الصفر أو الصعود الإيجابي مثلا فأن هذه العلامات تقول أن السهم نفسه سوف يصعد أو يهبط ولكننا نريد أن نتوقع هذا الاختراق قبل حدوثه بوقت كافي حتى نشتري أو نبيع السهم ونسير مع الاختراق من لحظة حدوثه وليس بعد حدوثه وضياع الفرصة لذلك اخترعوا الهيستو الذي سوف يعطينا علامات بأن الماكد نأوي يخترق إلى أعلى أو إلى أسفل وبالتالي السهم سوف يصعد أو يهبط خلال الأيام القادمة وهذه هي أهمية الهيسو ولذلك الهيستو يتوقع حركة الماكد والماكد يتوقع حركة السهم والسهم يكسبنا أو يخسرنا .
نماذج الهيستو
كما في الشكل عند رقم ( 1) حدث positive divergence ويظهر علي شكل
الماكد نازل والهيستو طالع مع تكون طلوع حاد بدون تذبذب ويمثله الخط الأخضر
هذه العلامات تدل علي قرب حدوث اختراق الماكد لمتوسطه متجها إلى أعلى مكونا bullish . m . a .crossover وفعلا حدث ذلك بعده مباشرة .
في الشكل عند الرقم ( 3) تكون نفس positive divergence الماكد نازل و الهيستو طالع وأثناء طلوعه كون انخفاضين كل واحد أعلى من السابق له وهذه نفس خصائص bullish . m. a crossover . ولذلك بعدها الماكد اخترق خط المتوسط الخاص به إلى أعلى ولذلك هي علامة مسبقة لما سيقوم به الماكد وهل سيخترق المتوسط أم لا, وهذه من أهم فوائد الهيستو .
عند رقم (4) في الشكل تكون negative divergence
الماكد طالع وخط الهيستو نازل وأثناء النزول عمل ارتفاعين كل واحد أقل ارتفاعا عن السابق له وهذه نفس خصائص negative divergenceالهبوط ذو السنامين ولذلك بعدها الماكد اخترق متوسطه إلى أسفل مكونا bearish . m. a . crossover.
يتبين من ذلك أهمية الإشارات التي يكونها الهيستو مع الماكد والتي من خلالها نتوقع ما سيفعله الماكد خلال الأيام القادمة ويتبين لنا أيضا أن شكل موجة الهيستو مهم جدا في تكوين هذه الإشارات ولذلك قسموا شكل هذه الموجات حسب شكل الارتفاعين أو الانخفاضين إلى نوعين وهما :
1- SLANT DIVERGENCE
عبارة عن صعود أو هبوط مستمر وهادئ لا يحتوي علي ذبذبات قوية ولكن ممكن يحتوي علي BUMPS صغيرة وغالبا هذا النوع يغطي فترة قصيرة من التداول.
2-APEAK THROUGH DIVERGENCE
هستو يحتوي علي سنامين أو أكثر أي ارتفاعين (PEAK)وانخفاضين ( (THROUGHS كلما كانت الموجة التي يكونها الهيستو كبيرة وحادة كلما أعطي إشارات قوية وصحيحة والعكس.
فوائد الهيستو :
1. من أهم فوائد الهيستو أن DIVERGENCE الخاص به يظهر قبل حدوث M.A.CROSSOVER العابر لخط المتوسط الذي يدل علي حدوث بولش أو بيرش ولذلك تنبه المحللين للاستعداد.
2. يمكن استخدام الهيستو علي الشارت اليومي والأسبوعي والشهري. فالأسبوعي يبين الخطوط الرأسية لتداول الأسهم يعني يعطي نظرة واسعة للترند وبعد ذلك ممكن استخدام الشارت اليومي لتحديد وقت الدخول والخروج في الترند.
3. يعني الأسبوعي يعطي نظرة إجمالية تبين إذا كان الترند إلى أعلى أو إلى أسفل واليومي يبين نقاط الدخول إلى هذا الترند .
4. يعني إذا كانت الإشارةالأسبوعية تعطي بولش فان وجود POST DIVERGENCE التي يكونها الهيستو مع الماكد وظهورها داخل هذا البولش تعتبر إشارةقوية تؤكد الموجة الكبيرة التي يظهرها الشارت الأسبوعي والعكس .
5. اذا كان الأسبوعي بيرش فان وجود NEGATIVE DIVERGENCE معBEARISH .C.CR الهابط العابر للنصف يعتبر إشارة قوية للهبوط.
6. يعني وجود سنامين موجبين أثناء اختراق الماكد لخط النصف إشارة قوية لليومين
ووجود سنامين أثناء اختراق الماكد لأسفل إشارة هبوط قوية.
7. أفضل شيء لاستخدام الهيستو هو استخدام الأسبوعي للحصول علي الخطوط الرئيسية للترند ثم اليومي للحصول علي إشارات قريبة ولكن لا تستخدم إلا الإشارات اليومية التي تسير مع اتجاه الخطوط الأسبوعية الرئيسية.
8. يعني الترند الأسبوعي يقول أن الاتجاه بيرش واليومي يعطي إشارات بولش هذه لا تصدقها أو احذر منها لأنها عكس اتجاه المتداولين الرئيسي والعكس صحيح احذر من الأسنمة الصغيرة لأنها قد تعطي إشارات كاذبة كثيرة وكلما كانت هذه الأسنمة كبيرة وحادة كانت أحسن وللتأكد منها أيضا راجعها علي الأسنمة السابقة في الفترات السابقة.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس